Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

О программе VSA-анализа

  Чтобы понять для чего же нужна эта программа VSA-анализа, необходимо разобраться в сущности Volume Spread Analysis. Подробно вы можете посмотреть в сообщениях сайта, где кроме обобщенной информации в статьях вы сможете прочитать и страницы автора книги “Master the Markets” ("Хозяева рынков")  Тома Вильямса - гуру Volume Spread Analysis. На странице "Введение в VSA" вы можете найти ссылки на книги, связанные с  использованием в трейдинге Volume Spread Analysis.

 Коротко о сути Volume Spread Analysis: в VSA мы анализируем:
1. спрэд, т.е. расстояние бара (свечи) от High к Low.
2. закрытие.
3. объемы на гистограмме ниже графика + спрэдл + закрытие свечи.
4. фон или историю, т.е. то, что было со спрэдами и объемами в недавнем   прошлом.
Фактически, целью анализа VSA является установление причины ценового движения. Причина – дисбаланс между спросом и предложением на рынке, который создается профессиональными рыночными операторами. Эти операторы специализируются на конкретных инструментах: это акции, фьючерсы либо валюты.
Деятельность этих операторов, как и их истинные намерения, хорошо отображаются на графике цены, нужно только уметь его прочесть. В анализе VSA используется взаимосвязь 3-х переменных, помогающих определить спрос, предложение и возможное направление рыночного движения на краткосрочном отрезке времени. К этим переменным относятся:
1. объемы торгов на данной свече (баре).
2. диапазон свечи (ценовой спрэд).
3. цена закрытия свечи
.
Данные переменные дают опытному игроку четкое видение фазы рынка. Всего различают 4 рыночные фазы:
● накопление (профессионалы скупают актив по оптовым ценам).
● повышение цены.
● дистрибуция (профессионалы продают активы по розничным ценам).
● понижение цены.
Попытка интерпретации ценового графика без учёта объемов похожа на покупку автомобиля без бензобака. Помните и о том, что на гистограмме находится лишь часть нужной нам информации. Остальное мы смотрим на ценовом графике (спрэд).
Только анализ VSA (Volume Spread Analysis) позволяет наиболее наглядно оценить дисбаланс между рыночным спросом и предложением.

 

Универсальность анализа VSA. На Форекс, в отличие от фьючерсов или акций, нет реальных цифр торгуемого объема – ведь биржа Форекс не имеет централизованного места. Но это не значит, что мы не можем проанализировать торговые объемы валютного рынка.
Объемы дают нам информацию о том, насколько активны рыночные операторы на каждой отдельной свече. Если объемы растут, можно быть уверенным в том, что на рынке появился крупный игрок (оператор, они же маркет-мейкеры). Если объемы небольшие, значит, сделки происходят между трейдерами с небольшим капиталом, а операторы сейчас отсутствуют.
Универсальность анализа VSA проявляется также в том, что он одинаково хорошо работает на всех временных диапазонах.
Цену двигают 2 силы – спрос и предложение, исходящие от профессиональных операторов. Если объемы покупок превышают объемы продаж, цена идёт вверх. Если наоборот – вниз. За внешней простотой скрываются более глубокие моменты, ведь спрос и предложение будут по-разному работать на рынке. При восходящем тренде покупки превышают продажи, но их объемы не являются самым главным фактором на данном фоне. Более важно отсутствие больших объемов продаж (предложение), что могло бы сильно ударить по цене. Только в описанном случае рынок продолжит восходящее движение.
Многие трейдеры забывают о факте, что покупки в больших объёмах уже имели место на первом этапе – т.е. по более низкой цене, что является частью фазы накопления. Это делают профессиональные операторы на нисходящих свечах с ростом больших объёмов. Согласно принципам VSA, силу цены (рынка) определяют именно нисходящие свечи (бары), а слабость – восходящие. Это прямо противоположно мнению большинства трейдеров.
На настоящем нисходящем тренде должна появиться нехватка покупок (спроса), чтобы поддержать цену. Единственные игроки, которые могут обеспечить такие большие объемы покупок – это оператор, но они продали актив ранее по более высокой цене, когда был большой рост торговых объемов. Когда профессионалы начинают делать продажи на восходящих свечах и торговые объемы растут, рынок делает разворот вниз, ведь покупок слишком мало. Аналогично с покупками – профессионалы покупают на падающем рынке после выхода плохих новостей. Последние поощряют большинство трейдеров (т.н. стадо или слабые игроки) продавать, чаще всего с убытком. Так было всегда и остаётся по сей день.

Преимущества анализа VSA

1. Он хорошо работает на акциях (фондовый рынок США, в частности NYSE).
2. Также хорошо использовать на товарных фьючерсах.
3. Неплохо использовать на нефти и валютных фьючерсах, большие объемы которых торгуются вне американской сессии. Также работает на рынке Forex.
4. И, главное, анализ VSA позволяет не только следовать за рынком “по пятам”, но и быстро замечать смену тенденций.

Итого: Анализ VSA (Volume Spread Analysis) – единственный способ реально понимать, что и почему происходит на рынке. Просто понимание основ данного метода способно в разы увеличить эффективность вашей торговли как профессионального трейдера. Торгуйте вместе и крупными игроками, а не против них – и вы всегда будете с прибылью!


Программа VSA-анализа представляет из себя две базы данных комбинаций  состояния спрэда, закрытия и объема по которым определяется тенденции рынка: слабость или сила. Одна база комбинаций создана на основе книги Тома Вильямса "Хозяева рынков", другая имеет меньшее количество комбинаций и сделана на основе наиболее ярко выраженных комбинаций, описанных во многих источниках.

 Если кто-то пробовал использовать для анализа эти комбинации даже тщательно теоретически  подготовившись, то он сталкивался с тем, что надо помнить большой объем комбинаций, быстро анализировать и реагировать, то при переборе этих комбинаций могут быть сбои в мгновенном анализе, а рынок уже ушел в другом направлении. Вы научитесь быстро на глаз определять какой спрэд бара, где он закрывается, каков его объем, но как вспомнить, что же означает эта комбинация, а ошибаться нельзя надо уже оглядываясь на предыдущие бары принимать решение, а верно ли оно?
Программа же позволяет быстро набрать увиденную комбинацию на экране и быстро получить состояние, которое определяет этот набор. Иной раз лучше ввести пару признаков, если сомневаетесь к какой категории отнести, например, объем и получить набор комбинаций из какого вы можете выбрать, ту  комбинацию, которая более соответствует текущему состоянию бара и сделать выводы о тенденции. Есть программы VSA, TradeGuider  и тому подобные, которые пытаются делать выводы за трейдера предлагая то или иное решение, но часто имеются противоречивые ситуации, которые вынуждают трейдера принимать  решение, подсказываемое программой, а не предлагают руководствоваться собственным видением. А предлагаемая программа просто и быстро выдает информацию необходимую для принятия решения, не пытаясь воздействовать на принятие решения.

Что программа содержит и как с ней работать? 
Запускаем сервер приложений ISCRA


Запускаем Консоль ISCRA


Выбираем подключение vsam   и входим в систему: 


Открываем Таблицу значений VSA-анализа. При входе выбирается ( как параметры) комбинация значений полей бар, закрытие, спрэд, объем – в результате находится строка (строки) верхнего уровня, к ней подтягиваются строки детализации второго уровня
 Программа предлагает ввести параметры:


Значения параметров:
Бар  - справочник значений параметра бар. Значения:
АБ - Up bar: бар, закрытие которого выше закрытия предыдущего бара
ДБ - Down bar: бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего бара
НБ - Нейтральный бар - закрытие на уровне предыдущего бара
АБ, НБ - ап бар или нейтральный бар (не используется)
ДБ, НБ - даун бар или нейтральный бар (не используется)
АБ, ДБ - ап бар или даун бар

Закрытие - справочник значений закрытия. Значения:
ВЗ - закрытие в верхней трети бара
НЗ - закрытие в нижней трети бара
СЗ - закрытие в средней трети бара
СЗ, ВЗ - закрытие средней или верхней трети бара (не используется)
СЗ, НЗ - закрытие средней или нижней трети бара (не используется)
ХЗ - закрытие на вершине  бара
ЛЗ - закрытие на низине бара

Спрэд - справочник значений спрэда. Значения:
ШС - широкий спрэд
УС - узкий спрэд
СС - средний спрэд
ОШС - очень широкий спрэд
ОУС - очень узкий спрэд
СС, ШС - средний или широкий спрэд (не используется)
ШС, ОШС - широкий или очень широкий спрэд (не используется)
УС, ОУС - узкий или очень узкий спрэд (не используется)
УС, СС - узкий или средний спрэд (не используется)

Объем - справочник значений объема. Значения:
ОНО - очень низкий объем
НО - низкий объем
СО - средний объем
ВО - высокий объем
ОВО - очень высокий объем
УвО - увеличивающийся объем
УмО - уменьшающийся объем
ВО, ОВО - высокий или очень высокий объем (не используется)
НО, ОНО - низкий или очень низкий объем (не используется)
СО, ВО - средний или высокий объем (не используется)
СО, НО - средний или низкий объем (не используется)
 Выбираем очистить, то открывается вся таблица:


В таблице кроме параметров присутствуют следующие столбцы:


Название –  код для упорядочивания и название комбинации значений
Бар  - значение параметра Бар в соответствии со справочником
Закрытие - значение параметра Закрытие в соответствии со справочником
Спрэд - значение параметра Спрэд в соответствии со справочником
Объем - значение параметра Объем соответствии со справочником
Рынок - состояние  рынка. Значения:
В - восходящий рынок
Н - нисходящий рынок
ВТ - восходящий тренд
НТ- нисходящий тренд
ВТ_откат - откат на восходящем тренде
НТ_откат - откат на нисходящем тренде
Макс/мин -
НХ - новый хай
НЛ - новый лоу
Нвер - новая вершина
Носн - новое основание
Вер. слева - вершина слева
Осн. слева - основание слева
Зона ВО - зона высоких объемов
Сопр-е -  сопротивление
Подд-ка - поддержка

Признак – признаки комбинации, обычно сила или слабость

Если мы выберем часть параметров:


То мы получим список для анализа.

В нижней части для выбранной комбинации параметров присутствуют дополнительные условия для принятия решения


Если выберем все четыре параметры наблюдаемого бара:



Мы видим признак слабость, Внизу мы видим дополнительные признаки подтверждения слабости.  Слабость - медвежьи настроения, и соответственно, нужно готовиться к продажам, либо быть вне рынка, если нет подтверждений.
Если вы изучали правила VSA, то как действовать вы знаете!

У программы есть еще одна особенность: вы можете изменять любые данные с учетом собственного опыта или опыта других источников. Совершенства нет, все течет, все изменяется. Для приближения к совершенству, получения лучшего результата вносите изменения.