§ Соотношение предложения и спроса
§ Причина - эффект
§ Усилие - результат
Логика каждого принципа проста. Это элементарные базовые рыночные принципы, которые должен знать каждый уважающий себя трейдер. Понимая эти принципы, Вы сможете легко ориентироваться на любом рынке, включая реальную жизнь.
1. С этим принципом, надеюсь большинство знакомо из курса экономической теории. Формально объем спроса и предложения совпадают на рынке, иначе бы заявки не выполнялись. Задачей ВСА является определение спроса/предложения крупных игроков, которые реально могут двигать рынок, и следование за ними. Чем больший спрос будет на рынке, тем быстрее будут исполняться заявки по более низким ценам, и рынок будет расти. Большой объем предложения будет давить на рынок сверху вниз. Предложения в этом случае будут являться продажами. Чем больше людей продают, тем больше давление на рынок. Соответственно, мы получаем медвежьи настроения.
2. Любое движение (эффект) обычно вызвано большим объемом от "умных денег" (причиной). Если нет объема (поддержки от умных денег), значит, движение не будет долго поддержано, но в этом случае нужно конечно учитывать фон, что было не за долго до этого, ведь акция может идти по инерции от сильного объема, который был сравнительно недавно. Здесь не всегда действует классическое правило расхождения объема и цены, и что истинность пробития всегда подтверждается объемом. В данной методике, более логичный и глубокий анализ ситуации, нежели обычные дивергенции.
3. Если есть усилие - большой спрос (предложение со стороны "умных денег") значит должен быть результат, если этого результата нет, либо он противоположный логике, значит либо нас в данный момент обманывает зрение, либо что-то скрывают (не все объемы могут проходить через биржу). Но не беспокойтесь, если они что-то скрыли, то мы четко знаем ЧТО:.КАК? А очень просто, для этого нужно понять, что нам нужно знать - это куда пойдет цена. Варианта всего два -либо вверх, либо вниз. Логика младенца, которому показывают пустую правую ладонь и спрашивают: "в какой руке спрятан леденец?" Если нам показали, что движение вверх не пойдет, то значит, оно пойдет вниз (пытались скрыть в одной руке информацию что пойдем вниз).
Методика изучения ВСА строится на следующих моделях:
§ бары (спред, цена закрытия, объем)
§ фигуры (конструкции из нескольких баров)
§ фазы (состоят из баров и фигуры)
По сути дела в ВСА необходимо уметь видеть либо силу рынка, либо его слабость. Сила рынка означает, что рынок поддерживается, и на нём царят бычьи настроения. Слабость - медвежьи настроения, и соответственно, нужно готовиться к продажам, либо быть вне рынка.
Паттерны баров
Так выглядят признаки слабости:
Слабость "А" (Weakness "A"
Слабость "А" (Weakness "A"
§ даун-бар (обозначен красным, закрытие ниже, чем закрытие предыдущего бара)
§ высокий объем
§ средний спред
§ закрытие в нижней трети бара, либо на низине
Слабость "Б" (Weakness "В")
§ ап-бар
§ высокий либо очень высокий объем (чем выше, тем сильнее признак)
§ узкий или очень узкий спред (чем уже, тем сильнее признак)
§ закрытие в нижней трети либо в середине (чем ниже, закрытие тем лучше)
§ на фоне должны быть другие признаки слабости, либо ждать подтверждений, так как это более слабый сигнал, нежели "Слабость "А"Нет спроса (No demand)
§ ап-бар (предполагается, что он закрылся выше, чем закрытие предыдущего бара)
§ низкий объем (прежде всего, нужно сравнить с предыдущим баром, он должен быть ниже)
§ узкий спред
§ закрытие в нижней трети либо на низине
§ на фоне уже должны были появиться первые признаки слабости
§ хороший признак во время отката на нисходящем тренде
Ап-траст (Up-trust)
§ это может быть как ап-бар, так и даун-бар
§ главное условие, которое должно быть выполнено - это обновление предыдущей локальной вершинки, такой бар должен в итоге оказаться на вершинке как-либо волны
§ спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал)
§ закрытие должно быть в нижней трети (чем ниже, тем сильнее сигнал)
§ объем высокий или крайне высокий
Псевдо ап-траст (Pseudo Up-trust)
§ это может быть как ап-бар, так и даун-бар
§ главное условие как и у обычного ап-траста, должна быть обновлена локальная вершинка, чем выше временной уровень обновленной вершинки, тем сильнее признак слабости
§ спред должен быть очень широким
§ закрытие должно быть в нижней трети
§ объем низкий
§ этот признак менее эффективный, нежели обычный ап-траст с высоким объемом, требует подтверждение следующим баром
Стоп-объем (Stopping Volume)
§ ап-бар
§ широкий спред
§ ключевой элемент: КРАЙНЕ высокий объем (самый высокий за последние 20-30 баров)
§ необходимо ждать подтверждение, как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос.
Признаки силы рынка
Cила "А" (Strength "A")
§ ап-бар
§ средний спред (может быть широкий, но не крайне широкий)
§ объем выше среднего или высокий (обязательно больше предыдущего бара), НО не КРАЙНЕ высокий, потому что это может говорить о поглощении спроса
§ закрытие в верхней трети бара (чем выше, тем лучше)
Сила "Б" (Strеngth "B")
§ даун-бар
§ узкий спред (может быть очень узким)
§ закрытие в верхней трети (принимается даже при закрытии на середине, но вы должны помнить, что чем выше закрытие в этом типе бара, тем сильнее сигнал)
§ высокий объем
§ на фоне должны быть другие признаки силы, либо необходимо увидеть подтверждение, так как это менее сильный сигнал, нежели "Сила "А"
Отсутствие предложения (no supply)
§ даун-бар
§ узкий спред (может быть средним, но не больше)
§ низкий объем
§ закрытие в нижней трети (может быть середине или же верхней трети)
§ на фоне должны быть дополнительные признаки силы
§ сильный сигнал на откате восходящего движения, означает скорое окончание отката и продолжение тренда.
Перевернутый Аптраст (Reverse Up-thrust)
1. Бар может быть как ап, так и даун. Но больше в нем будет силы, если он будет Ап-баром (закрытие выше закрытия предыдущего бара)
2. Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущей локальной низинки. Такой бар должен в итоге оказаться на низине как-либо волны
3. Спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал)
4. Закрытие должно быть в верхней трети (чем выше, тем сильнее сигнал)
5. Объем высокий или крайне высокий.
Перевернутый Псевдо Аптраст (Reverse pseudo Up-thrust)
1. Это может быть как ап-бар, так и даун-бар (ап-бар более значимый сигнал силы)
2. Главное условие такое же, как и у обычного реверс ап-траста, должна быть обновлена локальная низинка. Чем выше уровень важности обновленной низинки, тем сильнее признак слабости
3. Спред должен быть очень широким
4. Закрытие должно быть в верхней трети
5. Объем низкий
Этот признак менее эффективный, нежели реверс ап-траст с высоким объемом, требует подтверждения следующим баром.
Останавливающий объем (Stopping Volume)
1. Даун-бар обязательно в новой ценовой области снизу
2. Спред средний, но может быть широким
3. Закрытие обычно в середине, может быть выше, но не должно быть закрытия близко к лоу
4. Ключевой элемент: КРАЙНЕ высокий объем (самый высокий за последние 15-30 баров)
5. Необходимо ждать подтверждения, как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос. В идеале еще должен быть «тест» (об этом позже это более сложный паттерн).
